Indeksy
RYNEK KASOWY
Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych (z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne indeksów kasowych są podstawą dla ceny otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów.
Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)
Uwaga: Kontrakty Ekspresowe są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych. Metoda generowania kwotowania ceny otwarcia Kontraktu Ekspresowego może różnić się od metod generowania kwotowań dla kontraktów CFD ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji na Kontraktach Ekspresowych. Kwotowania Kontraktów Ekspresowych muszą odzwierciedlać o wiele mniejsze wahania cen w stosunku do kwotowań właściwych kontraktów futures lub indeksów na rynku bazowym.