MESA Sinus Kurven

Der amerikanische Physiker und Trader Dr. John Ehlers nutzt die MESA Sinus Kurven für seine Analysestrategie, die dazu dient, periodische Zyklen des Marktes aufzuspüren und zu analysieren. Auf Basis der Sinusfunktionen programmierte er das voll automatisierte Analysetool MESA (Maximum-Entropy Spectral Analysis).

Laut Ehlers, der davon ausgeht, dass sich Märkte zumeist in einem Zyklus bewegen, kann mit dem MESA Indikator ein dominanter Zyklus ausfindig gemacht werden. Aufgrund der Muster der Sinuskurven ist es dem Indikator möglich, Auf- und Abwärtsbewegungen darzustellen.

MESA Sinus Kurven werden benötigt, um Trend- oder Seitwärtsmärkte zu identifizieren. Dafür werden zwei Sinusfunktionen verwendet. Sie helfen dabei, den Beginn oder das Ende einer Trendbewegung zu veranschaulichen. Im Gegensatz zu Oszillatoren benötigt der Mesa Indikator keine anderen Indikatoren. Außerdem ist eine Bestätigung durch Kursbewegungen nicht erforderlich. Die Funktion des Mesa Indikators ist es, Veränderungen im Markt vorwegzunehmen.

Um den dominanten Zyklus für den Mesa Indikator zu berechnen, kann die zu berücksichtigende Periodenlänge gewählt oder die voreingestellte Einheit verwendet werden. Für z.B. den Eurostoxx 50 Index eignet sich laut Claus Grube, der an der Programmierung des Indikators mitwirkte, eine Zeiteinheit von 28 x 15 Minuten. Dies entspricht einem halben Trading-Tag.

In der Abbildung stellt die schwarze Linie die Sinuslinie dar und die rote Linie die vorauslaufende Sinuslinie. Wenn die beiden MESA Sinus Kurven der klassischen Sinusfunktion ähneln, bedeutet das, dass der Markt als Trendmarkt bezeichnet werden kann. Kommt es jedoch dazu, dass diese disharmonisch bzw. „zittrig“ verlaufen, sie sich voneinander wegbewegen und nicht mehr dem klassischen Aussehen einer Sinuskurve ähneln, kann man vermuten, dass sich der Markt aktuell in keinem Trendzyklus befindet, sondern in einem Seitwärtsmarkt.

Das „Short gehen“ (Verkaufssignal) und das „Long gehen“ (Kaufsignal) wird bei dem Mesa Indikator mit Hilfe der Überschneidung der beiden Linien dargestellt.

In diesem Fall gilt es zu beachten, wie die beiden Linien sich kreuzen, um herauszufinden, ob es sich um ein Short-Signal oder ein Signal für einen Long-Trade handelt.

Tritt der Fall ein, dass die schwarze Sinuskurve die vorauslaufende Sinuskurve von oben schneidet, spricht man von dem Short-Signal. Ebenfalls ist es möglich, dass die schwarze Sinuslinie die rote von unten schneidet, dann kann man von einem Long-Signal ausgehen.

Beim Schneiden der Nullpunkte werden Kauf- und Verkaufssignale erzeugt. Befindet sich die Kurve in einem Abwärtstrend und fällt unter die Nulllinie, signalisiert dies in Bezug auf den Mesa Indikator potentielle Short-Trades. Signale eines potentiellen Long-Trades entstehen, wenn sie sich in einem Aufwärtstrend befindet und über den Nullpunkt steigt.

Wichtig ist, dass das Kreuzen der Nulllinie ignoriert wird, wenn sich die MESA Sinus Kurven aktuell in einem Seitwärtsmarkt befinden, also wenn sie zittrig verlaufen.