Untersucht das Vorliegen und die Stärke eines Trends.
Der DMI Indikator nutzt einen positiven und einen negativen Richtungsindikator (+DI und –DI), um tendierende Marktphasen zu erkennen. Beide Indikatoren werden mit Hilfe einer Formel berechnet, die die Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse jeder Periode berücksichtigt. Der Directional Movement Index ist eine Vorstufe des Average Directional Index (ADX) und wurde von Welles Wilder konzipiert.
Der Index wird durch den Vergleich der vergangenen Kursbewegung mit der aktuellen Kursbewegung gebildet. Als Basis dafür gilt: Es liegt ein Aufwärtstrend vor, wenn das aktuelle Hoch höher ist als das vom Vortag. Dagegen befindet sich der Basiswert in einem Abwärtstrend, wenn das derzeitige Tief tiefer ist als das des Vortags. Hier wird die nominale Differenz entweder bei einem Aufwärtstrend als +D oder bei einem Abwärtstrend als –D bezeichnet.
Die weiße Linie +DI misst die Stärke der Aufwärtsbewegung, den Kaufdruck, während die rote Linie, -DI, die Stärke der Abwärtsbewegung, den Verkaufsdruck, misst. Die jeweils oben liegende Signallinie definiert die Richtung des Trends.
Kreuzen sich die Linien, ist das als Handelssignal zu werten. Schneidet +DI die –DI-Linie von unten, gilt das als Kaufsignal, schneidet +DI die –DI-Linie von oben, gilt das als Verkaufssignal. Der Directional Movement Index sagt aus, dass die Tiefst- oder Höchstkurse der jeweiligen Periode als Umkehrpunkte betrachtet werden können.
Der DMI Indikator kombiniert nun die +DI-Linie und die –DI-Linie zur ADX-Linie. Werte unter 20 produzieren häufig Fehlsignale.
Generell kann der Directional Movement Index als Trendstärke-Indikator gesehen werden. Er zeigt die Stärke des Kurstrends an, aber nicht die Trendrichtung. Dementsprechend signalisieren hohe Werte eine hohe Trendstärke, wohingegen niedrige Werte eine geringe Trendstärke anzeigt.
Um verlässlichere Ergebnisse zu liefern, kann der Indikator mit weiteren Indikatoren kombiniert werden. Durch eine zusätzliche Glättung wird er zum ADX geformt. Eine Ableitung des Directional Movement Index ist außerdem der Directional Movement Oszillator (DMO).
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