Expert advisors MT4, comment fonctionnent-ils?

La révolution technologique n’épargne aucun secteur, et le monde du Trading n’échappe bien évidemment pas à cette tendance généralisée. Si les algorithmes de Trading haute fréquence utilisés par les Traders professionnels font beaucoup parler d’eux, d’autres types de programmes informatiques, plus discrets, mais tout aussi redoutables, méritent d’être mis en lumières : les Expert advisors.

Qu’est-ce qu’un Expert advisor ? Comment installer un Expert advisor sur MT4 ? Quels sont les meilleurs Expert advisors MT4 ? Voici nos réponses à vos questions.

Un Expert advisor, également appelé “robot conseiller” en bon français, est un programme informatique utilisé pour investir sur les marchés financiers. En fonction du périmètre que l’on attribue à ce terme, ce dernier peut désigner un simple système d’alerte automatisé ou un système de Trading bien plus sophistiqué.

Utilisés par les particuliers comme par les professionnels, ces programmes informatiques sont en fait des algorithmes plus ou moins complexes. En fonction des paramètres définis par l’utilisateur et des variables observées sur les marchés financiers, les Expert advisors effectuent des actions (envoi d’un message au Trader, passage d’un ordre de bourse, voire gestion complète de la stratégie d’investissement).

En dépit des apparences, l’installation d’un Expert advisor sur MT4 n’a rien de bien sorcier. En effet, si le programme a d’ores et déjà été développé, il suffit au Trader de l’installer comme il ajouterait un fichier à l’un de ses dossiers.

Une fois les Expert advisors enregistrées sur votre compte MetaTrader, il vous suffit d’ouvrir le graphique de l’actif que vous souhaitez négocier dans l’unité de temps de votre choix. Il ne vous reste alors plus qu’à effectuer un “cliqué-déposé” de l’Expert advisor à votre fenêtre graphique. Une fenêtre apparait à ce moment pour vous permettre d’ajuster les différents paramètres de l’Expert advisor, et le tour est joué !

La présence d’un petit smiley en haut à droite de votre graphique vous confirmera le bon fonctionnement de l’Expert advisor lancé. Et si votre compte MT4 est bel et bien rattaché à un courtier, vos ordres seront alors exécutés pour de bon lorsque les conditions définies (setups) seront réunies.

Tout comme il est extrêmement difficile de sélectionner la “meilleure stratégie de Trading”, il est délicat d’élire le “meilleur Expert advisor”. Néanmoins, quelques critères vous permettront de choisir un Expert advisor fiable et adapté à votre profil d’investisseur.

Tout d’abord, mieux vaut éviter de recourir aux fameuses “boîtes noires”, c’est-à-dire à l’ensemble des algorithmes de Trading dont le code n’est pas visible et dont vous ne comprenez pas le fonctionnement. En effet, l’un des principes clés de l’investissement restera toujours de bien comprendre le fonctionnement des produits et des outils que l’on utilise.

Quand bien même l’historique de performance d’un Expert advisor vous semblerait excellent, prenez le temps de chercher à bien comprendre les leviers de cette performance. En effet, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et il est tout à fait possible que l’algorithme ait seulement tiré profit d’une configuration atypique et temporaire au cours des dernières années.

De nombreux développeurs étant à la recherche de l’algorithme parfait, ces derniers ont parfois tendance à optimiser leurs Expert advisors en fonction de données passées dont rien ne garantit qu’elles seront stables dans le temps. Méfiez-vous donc des paramètres n’ayant pas d’autres raisons d’être que leurs bonnes performances passées.

Le choix d’un Expert advisor doit surtout s’effectuer en fonction de votre profil d’investisseur. Ce dernier doit en effet respecter votre niveau d’aversion au risque tout en étant capable d’atteindre vos objectifs. En fonction du marché sur lequel vous souhaitez lancer votre Expert advisor et du type de stratégie que vous souhaitez mettre en place, vous pourrez alors opter pour telle ou telle catégorie d’algorithmes.

Enfin, l’une des meilleures solutions pourrait bien être de programmer vous-même votre propre algorithme de Trading grâce au langage MT4 : MQL4. De cette manière, vous serez certains de bien comprendre l’Expert advisor que vous utiliserez et pourrez ajuster ses paramètres comme bon vous semble afin de l’adapter au mieux à votre profil d’investisseur. Attentions toutefois, si tel est votre choix, n’oubliez pas de tester l’algorithme avant son lancement. Un “bug” engendré par une petite erreur laissée dans votre code pourrait couter cher!

Malgré le recours croissant aux algorithmes de Trading, le débat autour des Expert advisors divise encore la communauté des Traders. Voici les principaux arguments des forces en présence.

Du côté des défenseurs des Expert advisors, les Traders mettent généralement en avant le gain de temps lié à l’automatisation partielle ou totale des tâches de Trading, ainsi que la liberté de vaquer à ses propres occupations pendant que l’Expert advisor suit le marché de lui-même. L’impartialité des Expert advisors leur permet également de ne pas être victimes des biais psychologiques, véritables talons d’Achille des Traders indépendants. Les règles de Money management étant respectées à la lettre par les algorithmes, les performances de Trading sont alors plus constantes et prévisibles.

Du côté des opposants aux Expert advisors en revanche, les Traders mettent en avant le manque de réflexion et de créativité de la machine. Celle-ci étant toujours contrainte de regarder “en arrière” (sur l’historique des prix), il lui est en effet impossible de naviguer correctement lors de la survenue d’événements inédits.

Comme souvent, la voie de la sagesse pourrait bien se trouver dans la juste mesure. Sans rejeter systématiquement les Expert advisors, mais sans les aduler non plus, de plus en plus de Traders les utilisent comme de véritables outils, dont ils restent les maîtres. En fonction de leur stratégie et de leurs idées d’investissements, ils peuvent alors choisir tel Expert advisor plutôt que tel autre, et le paramétrer de telle ou telle façon afin qu’il performe au mieux sur les marchés.