Misst Kursfluktuation über eine bestimmte Zeit, um die Marktvolatilität zu bestimmen.
Die historische Volatilität eines Produkts, im Englischen Historical Volatility, wird berechnet, indem der durchschnittliche Kurs während einer gegebenen Periode bestimmt wird und dazu die durchschnittliche Abweichung von diesem Kurs. Sie ist nur rückschauend und gibt Auskunft über die Schwankungsbreite des Basiswerts. Die historische Volatilität macht also keinerlei Voraussagen über zukünftige mögliche Volatilitäten.
Die Preisentwicklung des Basiswerts, auch Underlying genannt, wird durch die Standardabweichung eines bestimmten Zeitraums errechnet. Die Standardabweichung ergibt sich aus den durchschnittlichen Abweichungen vom Mittelwert.
Neben der historischen Volatilität gibt es auch die zukünftige Volatilität, die vorausgesagte Volatilität und die angedeutete Volatilität. Alle Volatilitätsindikatoren dienen dazu, den Markt und die Trendstärke einzuschätzen und einen möglichen Ausbruch zu identifizieren.
Im Unterschied zu anderen technischen Indikatoren gibt die historische Volatilität keinerlei Trading-Signale. Sie hilft lediglich beim Marktverständnis und der Entscheidungsfindung.
So kann die Volatilität eines Produkts beispielsweise dabei helfen, potenzielle Risiken zu bestimmen. Außerdem kann das Messen der Volatilität bei der Interpretation eines zusätzlichen Indikators oder Oszillators helfen. Zur genaueren Beobachtung des Marktes können noch weitere Finanzinstrumente herangezogen werden.
Auf Volatilität basierende Indikatoren sind beispielsweise die Bollinger Bänder, die Keltner Channels oder die Average True Range.
Eine hohe historische Volatilität kann bedeuten, dass ein Trend dem Ende entgegen geht, während eine niedrige historische Volatilität bedeuten kann, dass der Markt des betrachteten Wertpapiers seitwärts läuft. Die historische Volatilität steigt, wenn Kursschwankungen zunehmen und sinkt, wenn ein Seitwärtsmarkt mit wenig Schwankungen besteht.
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